Criando a Tabela extra

CREATE Table gafanhoto_assiste_curso (
    id int not null AUTO_INCREMENT,
    data date,
    idgafanhoto int,
    idcurso int,
    PRIMARY key (id),
    Foreign Key (idgafanhoto) REFERENCES gafanhotos(id),
    Foreign Key (idcurso) REFERENCES cursos(idcurso)
) DEFAULT CHARSET = utf8;

Junções

select * from gafanhotos g
join gafanhoto_assiste_curso a
on g.id = a.idgafanhoto

join cursos c
on a.idcurso = c.idcurso;